El Banco Central Europeo (BCE) ha publicado este viernes los resultados de los test de estrés climáticos a la banca europea. Además de instarles a que deben “centrar más la atención en el riesgo climático”, también ha arrojado algunas cifras del impacto que podría tener que la transición energética se realizara de manera desordenada: 70.000 millones en posibles pérdidas.

La cifra solo tiene en cuenta los resultados de las 41 entidades a las que el BCE ha solicitado proyecciones. En este escenario se entiende que las medidas enfocadas al cambio climático no se toman con suficiente antelación, y llegan de forma acelerada para tratar de mitigar el cambio climático.

En dicho volumen las entidades han incluido tanto los riesgos físicos (17.000 millones), como los puramente relacionados con el escenario de transición desordenada (53.000 millones). No obstante, el BCE recomienda tomar las cifras con cautela; entre otras razones porque el test publicado la mañana del viernes se considera únicamente un prueba.

Estos son los tres escenarios utilizados por el BCE:

«Es urgente que las entidades de crédito de la zona del euro intensifiquen sus esfuerzos para medir y gestionar el riesgo climático eliminando las lagunas de datos actuales y adoptando las buenas prácticas que ya se aplican en el sector», ha señalado Andrea Enria, presidente del Consejo de Supervisión del BCE.

Un total de 104 entidades significativas participaron en la prueba, que constó de tres módulos, y en la que proporcionaron información sobre:

i) su capacidad interna para realizar pruebas de resistencia climáticas,

ii) su dependencia de sectores intensivos en emisiones de carbono y,

iii) los resultados obtenidos en distintos escenarios con varios horizontes temporales

“En la prueba de resistencia desagregada (bottom-up) del tercer módulo solo participaron 41 entidades supervisadas directamente
para asegurar la proporcionalidad con respecto a las entidades de menor tamaño”, explica el BCE en un comunicado.

Otros porcentajes que ha dejado el test, por ejemplo, indican que el 60 por ciento de las entidades no dispone todavía de un marco de pruebas de resistencia sobre riesgo climático.

Solo un 20% de las entidades estaría considerando el clima en la concesión de crédito

Tampoco se estarían incluyendo en los modelos de riesgo de crédito y de hecho solo el 20 por ciento lo estaría teniendo en cuenta como una variable en la concesión de préstamos.

Los resultados de esta prueba de resistencia se tendrán en cuenta en el proceso de revisión y evaluación supervisora desde un punto de vista cualitativo. No obstante, “este año no tendrán un impacto directo en el capital a través de las recomendaciones de Pilar 2 (P2G)”, insiste el BCE.

Las entidades financieras, sin embargo, creen que en el futuro las exposiciones climáticas sí que requerirán de provisiones.

La acción política es necesaria

Otra de las conclusiones es que el desarrollo normativo es muy relevante para que las hipotéticas pérdidas a las que se expone la banca en el futuro sean menores, ya que el test demuestra que existen diferencias significativas en volumen de pérdidas en ambos escenarios.

El BCE espera que los resultados sirvan de “brújula” para que los bancos aumenten sus capacidades y analicen los riesgos y las oportunidades de las transición hacia la economía ‘net zero’.

Los resultados, además, se incorporarán a algunos procesos de supervisión que están en marcha, como la revisión temática acerca de la incorporación de riesgos climáticos y medioambientales en sus análisis de riesgos.